作品简介
本书是期权交易专业图书，可以为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导，他们通常希望通过在策略和投资组合中应用期权来获取优势，但又不愿意或者不能够进行高频率、低成本的动态对冲，本书可以帮助其掌握技巧并提高业绩。本书开头简要总结了波动率交易理论，然后探讨了如何找到预期收益为正的交易，接下来研究了一些期权结构的分布特征，利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益，结尾部分的内容与风险相关。具体来说，本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
尤安·辛克莱是一位有着18年交易经验的期权交易员，拥有布里斯托大学理论物理学博士学位，是量子混沌学方面的专家。他精于设计和实践量化交易策略。目前，他是Hull Tactical公司的专职期权交易员依靠自己设计的量化模型进行交易。