作品简介

本书是一本视角独特、定位精准的区块链金融场景应用指南。本书从市场的信任机制和标准化水平出发,剖析驱动资本市场结构分层和运行机制演进的内在因素,结合国际前沿与原创性研究成果,探讨区块链技术在多层次资本市场各场景的实施路径,以及对信用风险管理、系统风险监测、市场效率等方面的改善作用,展望共识、协作的资本市场新生态。本书兼顾专业性与趣味性,为金融与区块链业界的彼此了解和相互探讨提供了语境,为监管层提供了决策参考,为所有感兴趣的普通读者打开了视野,从而引发思考,激发创新。

丁竞渊,东海证券股份有限公司证券研究所高级研究员,负责金融工程和量化投资研究,拥有上海大学计算机博士和华东理工大学数学学士学位,证券从业13年,曾在衍生产品部、信息技术中心、研究所任职,兼具投资研究和交易技术背景,对金融科技在资本市场的促进作用具有深入的研究和独到的见解。

王一军,东海证券股份有限公司副总裁、首席信息官、江苏省证券业协会理事、中国海洋大学等三所高校兼职教授,拥有南京大学经济学硕士和南京邮电大学数学学士学位。1989年在中国人民银行江苏省分行任职,1993年进入证券行业,曾担任华泰证券副总裁、招商证券副总裁、东海期货公司总经理(法定代表人)等职,多次获中国证监会、中证协、中期协奖项,2000年主持创办了国内领先的华泰证券网及网上证券交易系统,为中国证券期货行业信息化做出了突出贡献。

应晓明,东海证券股份有限公司证券研究所所长,拥有美国西部管理技术大学MBA和上海大学会计学学士学位,曾担任东海证券自营分公司投研总监、证券时报研究员、港澳资讯研究员等职,具有丰富的投资研究经验,对资本市场具有深入的理解。

作品目录

  • 序言 用技术机制驱动金融市场变革
  • 前言
  • 第一章 资本市场从混沌到秩序
  • 第一节 标准化驱动美国资本市场分层
  • 第二节 中国多层次资本市场的独特道路
  • 第三节 个性化与标准化的螺旋上升
  • 第二章 区块链如何构建信任机制
  • 第一节 去中心化后谁来背书
  • 第二节 分布式账本:雁过留声
  • 第三节 共识机制保障一致性
  • 第四节 智能合约:让协议跑起来
  • 第五节 跨链技术:实现价值流通
  • 第六节 BaaS:让区块链触手可及
  • 第三章 区块链设计原则:场景决定形态
  • 第一节 区块链适用场景的特征
  • 第二节 市场角色、区块链形态与节点构成
  • 第三节 把数据所有权还给用户
  • 第四章 共识机制的取舍
  • 第一节 不可能三角
  • 第二节 场外市场中如何选择共识机制
  • 第三节 权威认证共识机制
  • 第四节 责、权、利的统一
  • 第五节 场外市场交易基础设施的参考架构
  • 第五章 用智能合约规范交易行为
  • 第一节 让合约走向智能
  • 第二节 智能合约的运行机制
  • 第三节 智能衍生品合约与ISDA通用领域模型
  • 第四节 构造场外市场中的智能合约体系
  • 第六章 交易对手方信用风险管理
  • 第一节 交易对手方信用风险计量原理
  • 第二节 区块链对交易对手方信用风险计量的改善作用
  • 第三节 区块链对交易对手方信用风险管理的改善作用
  • 第七章 数据治理重塑信用评价体系
  • 第一节 信用评级的是是非非
  • 第二节 如何解决信用评级中的数据问题
  • 第三节 基于交易行为的信用评级
  • 第四节 让信用在市场间流转
  • 第八章 监管与系统风险监测
  • 第一节 黑天鹅与灰犀牛:风险的传染与扩散
  • 第二节 让监管实现“No Fog”
  • 第三节 基于复杂网络的系统风险监测模型
  • 第九章 多层次资本市场典型场景
  • 第一节 场外衍生品市场
  • 第二节 银行间债券市场
  • 第三节 大宗商品现货市场
  • 第四节 区域性股权市场
  • 第十章 共识协作的市场新生态
  • 第一节 重塑市场信用
  • 第二节 如何在竞争中合作
  • 第三节 换个角度看数字货币
  • 后记
  • 术语
  • 参考文献
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