Python量化交易

作品简介

本书本着能让新手快速上手量化交易的原则，循序渐进地讲解了量化交易入门所需要的知识，以及大量的开发技巧与交易技巧，具有很强的实用性。vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练运用，有利于新手快速搭建属于自己的量化交易系统。Python语言有非常强大的数据分析库，对于交易策略的研发具有天然优势，且其易学性也深受初学者喜爱。本书即以Python+vn.py这一流行组合写作，从量化交易的起源及其发展进程入手，在简单介绍Python量化编程基础，以及详细解析vn.py架构之后，全面地介绍了CTA策略、海龟策略，以及新策略的开发流程。

张杨飞编著。

作品目录

• 前言
• 第1章 量化交易速览
• 1.1 为何选择量化交易
• 1.2 量化交易的先驱们
• 1.3 美国量化投资的发展历史
• 1.4 中国量化投资的发展历史
• 1.5 国内常用的量化交易策略
• 1.6 宽客
• 1.7 宽客的两大阵形：P宗与Q宗
• 1.8 宽客的3种职能分类
• 1.9 宽客的四大派系
• 第2章 Python量化编程基础
• 2.1 Python运行环境搭建
• 2.2 数据
• 2.3 函数
• 2.4 条件判断
• 2.5 循环
• 2.6 类和实例
• 2.7 NumPy与Pandas
• 2.8 scikit-learn机器学习库
• 2.9 Matplotlib绘图库
• 第3章 vn.py入门
• 3.1 vn.py介绍
• 3.2 搭建vn.py运行环境
• 3.3 VnTrader界面功能介绍
• 3.4 vn.py架构
• 3.5 底层接口
• 3.6 事件引擎
• 3.7 上层应用
• 第4章 在vn.py中实现CTA策略
• 4.1 数据解决方案
• 4.2 K线生成模块
• 4.3 K线管理模块
• 4.4 CTA策略模块
• 4.5 策略回测模块
• 第5章 经典CTA策略
• 5.1 双均线策略
• 5.2 Dual Thrust策略
• 5.3 AtrRsi策略
• 5.4 金肯特纳通道策略
• 5.5 布林带通道策略
• 5.6 跨时间周期策略
• 5.7 多信号组合策略
• 第6章 海龟策略本地化实证
• 6.1 海龟策略速览
• 6.2 本地化实现困境与解决方案
• 6.3 vn.py实现的海龟策略
• 6.4 品种选择验证
• 6.5 长短周期信号检验
• 6.6 上一笔赢利过滤检验
• 6.7 手续费、滑点测试
• 6.8 单位头寸限制检验
• 6.9 关于海龟策略的其他研究方向
• 第7章 新策略实战
• 7.1 开发新的策略
• 7.2 多策略的组合回测
• 7.3 模拟测试
• 7.4 真实交易环境
• 7.5 实际操作注意事项
• 附录A 主流交易品种
• A.1 股票
• A.2 期货
• A.3 期权
• A.4 外汇
• 参考文献