作品简介

本书以期权操作的进阶者为主,同时兼顾期权入门者学习。全书主要内容有期权交易的基础入门,通过透彻的理论分析,和多达上百个操作案例,详细讲解期权应用场景、期权价格的形成原理、期权投资的基本面和技术面分析、期权套利和期权交易组合策略等,以及期权+的实战策略,帮助初中级期权用户快速掌握期权的交易理论和方法,从而走上期权的盈利之路。

刘博,中山大学系统工程学硕士,现任职于某国企投资经理、海角投资俱乐部高级顾问。中山大学系统工程硕士,从事投资十余年,先后做过外汇、债券、期货、期权等产品的交易,近五年专注于期权交易,投资风格以稳健收益为主。

作品目录

  • 前言
  • 第1章 期权入门
  • 1.1 白话说期权
  • 1.2 期权的常见应用场景
  • 1.3 期权价格的决定因素
  • 1.4 国内主流的期权品种
  • 第2章 期权交易理念
  • 2.1 交易的真相
  • 2.2 投资盈利的两种数学逻辑
  • 2.3 交易理念
  • 第3章 期权实战要素
  • 3.1 期权“战士”的各项属性
  • 3.2 买入期权
  • 3.3 卖出期权
  • 3.4 B-S期权定价公式的局限性
  • 3.5 设计期权的评分
  • 第4章 期权的基本面分析
  • 4.1 基本面分析的原理
  • 4.2 上证50的基本面分析
  • 4.3 豆粕基本面
  • 4.4 白糖的基本面分析
  • 4.5 玉米基本面
  • 4.6 棉花的基本面分析
  • 4.7 橡胶的基本面分析
  • 4.8 铜的基本面分析
  • 第5章 期权套利
  • 5.1 平价套利
  • 5.2 盒式套利
  • 5.3 日历套利
  • 5.4 分红套利
  • 5.5 末日期权套利
  • 5.6 事件套利
  • 5.7 资金缺口套利
  • 5.8 折价套利
  • 5.9 跨时空套利
  • 第6章 期权组合策略
  • 6.1 垂直套利组合
  • 6.2 跨式套利组合
  • 6.3 组合简化
  • 6.4 多种策略对比
  • 第7章 “期权+”的实战策略
  • 7.1 多品种间的套利
  • 7.2 提升资金利用率
  • 7.3 期权+标的资产的不败战法
  • 7.4 杠铃策略
  • 第8章 期权的未来趋势
  • 8.1 期权新增品种
  • 8.2 资产配置法
  • 8.3 期权轮动法
  • 8.4 未来展望
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